La Teoría de Invarianza Discreta de Escala (DSI) ha despertado mucho interés por sus aplicaciones en finanzas. Sornette y sus colegas han investigado la dinámica de los índices bursátiles de más de 50 países y han encontrado un comportamiento muy similar al de los sistemas de ruptura como los sismos. Parece ser que tanto sismos como caídas bursátiles siguen un comportamiento universal. Todos sabemos que el movimiento de una piedra, una rana y una persona esta gobernado por las leyes de Newton, la naturaleza no hace distinción y aplica la misma ley, esto es a lo que llamamos universalidad. Si las finanzas siguen el comportamiento universal de los sistemas de ruptura entonces podemos aplicar los mismos modelos que utilizamos para estudiar la dinámica de un sismo o la fragmentación de un material.
La teoría DSI nos dice que la cercanía de un punto critico se manifiesta por la aparición de oscilaciones log periódicas en las leyes de escala (los exponentes son números complejos) y estas oscilaciones contienen la información sobre las escalas preferenciales del sistema. Estas escalas preferenciales son universales.
En finanzas la teoría DSI se puede aplicar al estudio de la dinámica de algún indicador económico como el índice de la bolsa de valores, los tipos de cambio, los precios del oro, etc. Antes de que ocurra un crash las series temporales presentan oscilaciones log periódicas cuyos periodos coinciden con las escalas preferenciales del sistema. La teoría DSI nos dice cuales son los intervalos de tiempo (conjunto discreto de intervalos preferenciales) que hay entre un crash y otro.
